ジェイル――――それは「生命ある監獄」と呼ばれる難攻不落の人間収容所。数十年前に突如生まれたこの監獄は、「メルヒェン」と呼ばれる化け物や それを統率する狂気の存在「ナイトメア」によって管理されていた。そのジェイルから脱獄するための組織「黎明」に所属する「つう」 と「人魚姫」は、囚われた新しい仲間「アリス」と、一緒にいた少年「ジャック」の救出に成功。二人と共に街へ向かうつう達であったが、そのさなかに突如アリスが狂気に身を染め、刃を無差別に振り回し始める。アリスの凶刃は、つうとそれを守ろうとしたジャックや人魚姫を襲い、三人は崖下へと落下してしまう。崖下で目覚めたつうと人魚姫の目の前に現れたのは、今にも命を散らしそうなジャックの姿であった―――。つう、人魚姫、そしてジャック―――これは、運命からの脱獄を図るために、心血を紡ぐ少女達とナイトメアになった少年の物語である。